Palestra - 20/05/2019: Avaliação de alguns testes de tendência para séries temporais.
O Programa de Pós-Graduação em Estatística e Experimentação Agropecuária convida a comunidade acadêmica da UFLA para o seminário:
Título: “Avaliação de alguns testes de tendência para séries temporais"
Resumo: A metodologia de séries temporais pode ser usada nas mais diversas áreas de conhecimento, entre essas áreas pode-se citar a das ciências exatas e da terra, sendo uma ferramenta importante quando trata-se de dados ao longo do tempo, ou seja, que são correlacionados. Sabe-se que uma série temporal é composta por três componentes: tendência (Tt), sazonalidade (St) e erro aleatório (at). Então, o interesse de estudo é analisar alguns testes que são capazes de detectar a componente tendência nas séries, visto que, através dessa análise num conjunto de dados é possível verificar se os valores apresentam um crescimento, decrescimento ou se mantém constante ao longo do tempo. Os testes de tendência a serem estudados são, teste de Mann-Kendall e os testes de raiz unitária (teste de Dickey-Fuller e Dickey-Fuller Aumentado). Dentre os três testes citados, o primeiro é não paramétrico e os demais são paramétricos. O teste de Mann-Kendall é o teste mais indicado na literatura quando trata-se de tendência climática (dados climáticos como, por exemplo, pluviométrico, temperatura, poluição). Já o teste de raiz unitária é comumente utilizado na área de economia, voltado principalmente para análise de dados financeiros. Além disso, pode-se justificar o uso desses testes para tendência aplicados a cada área específica.
Prelecionista: Denise de Assis Paiva
Data: 20/05/2019 (Segunda-feira)
Local: Anfiteatro do DEX
Horário: 09h00.